本周二IC企稳后，周三大幅拉升，但IH重回弱势。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.01%、-0.65%和0.96%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.16%、-0.63%和1.16%，升贴水分别为-1.4、6.3、-23.1点。IF和IC贴水收敛，IH升水略微扩大。
资金温和回补。周二三大期指全线减仓，IF、IH和IC分别减仓785手、609手和756手，可以理解为节前的资金撤离动作。不过，周三三大期指又全线温和补仓，分别加仓252手、537手和155手。IH加仓力度最大，几乎把周二的减仓全部回补。从收盘看，IH空头短线主导力量仍较强，这对短期IH企稳略微不利。IC强劲的表现也没有吸引太多的增量资金，加仓力度最小，说明前面三天的杀跌令多头有所忌惮。国庆长假将至，资金回补较为谨慎。
统计中金所前20席位数据，IF净空从2681手下降到2372手，IH净空从1125手下降到1092手，但是IC净空从659手扩大到1000手。IF和IH净持仓转好，但IC净持仓偏弱，这与周三指数涨跌不太吻合，背离局面显现市场分歧。
分析主力席位，IF多头微幅增仓9手，空头减仓24手。虽然多头总体增仓力度不大，但是永安、东证期货两个席位分别增仓151手、280手的大单，说明投机资金有入场迹象。IH多头增仓472手，空头增仓373手，多空博弈明显，多头力量略强。IC多头增仓145手，空头增仓266手，说明中小资金存在分歧。
综合分析，期指总持仓温和增加，略显谨慎。IH加仓对市场短期企稳不利。IC增仓较弱不利于市场上攻。从总持仓看，大盘似乎仍纠结。不过，从净持仓和席位持仓看，IF和IH投机多头有入场迹象，暗示主板不会太差。整体看，预计近期大盘维持振荡概率大。
（作者单位：中信期货）
期货日报
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股指期货上周先扬后抑，呈现振荡盘整，总持仓累计减少2万手。截至上周周五收盘，主力合约IF1504涨45点，涨幅1.14％，最终收报3985.6点。
从期现溢价来看，上周期指在周二和周四两个交易日均出现贴水，远月合约升水幅度也相应收窄。周五，主力合约重回升水态势，截至收盘，IF1504和现货沪深300指数间正溢价为13.9点，尾盘15分钟期指拉升，由贴水转升水。
从持仓看，上周谨慎情绪升温，资金入市动能减弱。总持仓量逐步下滑，从周一的25.1万手降至周五的23.1万手，减少2万余手，多头选择获利了结。
今日大盘小幅反弹，创业板指数领涨，上证指数收盘重新站上年线和3500点整数关口。盘面上个股涨多跌少，近3100只个股上涨，市场赚钱效应继续回升。从成交量来看，今日两市成交金额10109亿，成交金额较上个交易萎缩280亿，沪深两市成交额连续第13个交易日突破万亿，但市场呈现缩量反弹状态。
一、沪深股通前十大成交
北向资金今日净卖出21.16亿元，连续三个交易日小幅净流出。其中，沪股通净卖出19.54亿元，深股通净卖出1.62亿元。
今日沪深股通前十大成交个股中净买入个股以新能源相关个股为主，其中宁德时代和隆基股份净买入居前，净卖出个股以白马股和锂矿股为主，不过锂矿股净卖出金额较小。中国平安和贵州茅台今日遭外资净卖出居前。
二、板块个股主力大单资金
从板块表现来看，农业、军工、芯片、CRO、数字货币、磷化工等板块涨幅居前，昨日涨幅居前的板块今日无一涨幅居前，可以看出目前市场热点持续性仍一般，板块之间轮动较快。下跌板块方面，煤炭、机场、游戏、工业母机、燃气等板块跌幅居前。
从主力板块资金监控数据来看，今日主力资金净流入的板块较少，昨日资金流出居首的医药板块今日资金流入居首，但流入幅度有限，医药板块是否止跌仍需观察。
板块资金流出方面，昨日资金流出居前的有色板块今日资金流出居前，资金对于某一板块介入的持续性较差，这也导致了市场上当天的热点隔日难有较好的持续性。
从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，且主力资金流入金额均不大。其中碳化硅概念股露笑科技今日主力资金净流入居首，该股今日涨停股价创出历史新高。此外4600电池概念股亿纬锂能主力资金连续两日流入居前。
今日主力资金流出前十的个股中白马股居多，其中贵州茅台主力资金净流出居首。
三、期指持仓
今日三大期指主力合约中IH和IF均以加仓为主，但整体加仓数量并不大。其中IH和IC主力合约多头加仓手数多于空头，IF主力合约空头加仓数量明显大于多头，沪深300指数遭主力看空。
四、龙虎榜
1、机构
今日龙虎榜机构买入个股所属板块较为杂乱，其中此前三连板的上声电子、京泉华、国光电器，两连板股同力日升今日都结束连板出现分歧，但机构仍高位大幅买入加仓，或是对这些个股接下来的走势仍然看好，但还需要结合个股的基本面来具体分析，不能一概而论过度相信机构溢价。今日元宇宙概念股天舟文化、易尚展示均大跌，国光电器放量分歧，但机构逆势买入抄底，或是对元宇宙板块接下来的走势仍然看好，短期内仍可继续关注。
2、游资
今日一线游资参与个股的活跃度有所下降，其中买入的个股以元宇宙概念股为主，游资已经连续两日抢筹元宇宙概念股，显示出对该板块后市走势的看好。
大小
周四,受财政部确认万亿地方债置换以及证监会表态研究向银行开放券商牌照等利好消息刺激,股指期货高开高走,主力合约IF1503以3558.8点开盘,高开12.2点,午后最高涨至3629.4点,尾盘有所回调,收于3592点。从全天走势来看,虽然多方整体上攻意愿强烈,但更多选择了获利了结。
前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单183978手、卖单209501手。主力净空持仓量25523手,较前一交易日小幅增加1363手。进一步来看,虽然股指期货上行,远月和季月合约前20名多单增加,但近月合约多单减少,这说明多方选择获利了结。IF1503前20多方合计减持买单5607手,前20空方合计减持卖单5486手。其中方正中期、上海东证、海通期货席位分别大幅减持买单4559手、1428手、1307手,但中信期货、银河期货、永安期货席位分别增仓869手、905手和1110手。空方席位方面,海通期货、国泰君安期货席位分别减持卖单1058手、2473手,而中信期货席位逆势增仓850手。在远月的IF1504与IF1506上,前20多方合计分别增持买单2265手、1834手,而前20空方分别增持卖单2511手、1679手。
重点席位减少净空持仓的占大多数,中信期货席位多空方向都有加仓,净空持仓量仅减少19手。国泰君安期货和海通期货席位多空纷纷减仓,国泰君安期货席位净空持仓量减少1696手,海通期货席位净空持仓量增加249手。广发期货、光大期货、银河期货席位净空持仓量分别减少293手、808手和1659手。
周四期指持仓量不增反减,整体上看,多方获得短期优势,但多方部分仓位获利了结意图明显,期指短期冲高难度较大。
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