量化对冲基金在今年的市场动荡中，创造了2008年金融危机以来的最大收益。
追踪趋势的对冲基金利用数学模型试图预测市场走势，在之前以央行购债主导的时代表现不佳。因为央行购债作为一种刺激工具，抑制了他们赖以生存的大部分市场波动性。但数据提供商HFR的数据显示，这个规模达3370亿美元的行业正实现自2008年金融危机以来的最大收益。
蒋晓炜：我的风控模型出来以后，我不对它进行任何修饰，不对它进行外部的调整。
9月13日，晨鸣纸业表示，即日起上调公司文化纸产品价格200元/吨，并于10月1日起，在以上价格基础上再提价200元/吨。
蒋晓炜：从量化角度来讲，风控是有它自己的方法，通过风控模型和一些资产优化建模来实现。这套东西是在整个流程里面人为介入最少的一个部分，就是说我相信我的风控模型。
肖 冰：在你说的这些能力里面，关于“市场方向”是什么意思？
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7月27日，沪指大跌8.48%；7月28日，沪指又跌1.68%，振幅达6.04%，在如此跌宕起伏的股市里，量化对冲凭借收益稳定、风险较低的特点，以绝对收益为目标正逐渐成为投资者的新宠。量化对冲实际上是由“量化”和“对冲”两个概念组合而成，但是仅仅把二者割裂开来解读是不全面的，那么量化对冲到底为何物？国内知名第三方理财机构嘉丰瑞德的资深理财师将为你解开它的神秘面纱。
第一，量化对冲投资范围广。量化对冲利用计算机技术可以24小时全天候不间断地为投资者搜集信息，比较各种市场数据，投资搜索范围更广，而且不用耗费投资者本人的精力去搜索。
第二，量化对冲只按既定模型运作。量化对冲由于有既定的模型，所以不会受到主观因素的干扰，在对从配对上符合设定标准的才会推荐。
第三，在灵活的投资策略中追求绝对收益。对冲基金投资策略灵活，可以通过股指期货对冲、做多、做空等方法来降低投资组合的系统风险，所以，无论市场上涨还是下跌，均能获取一定风险下的绝对收益。
第四，与主要市场指数相关性低，受其影响小。量化对从既有数据模型，又有对冲配对投资组合策略，自然与主要市场指数的关联度不高，具备资产配置价值；但是需要特别指出的是各类量化对冲基金指数间的相关性较高，所以在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。
第五、考虑因素全面。这也是受量化对冲自身模式的影响，因为在模型构建上，你可以设定大量的指标或者决策选择规则，不像投资人自己可能会受人的主观情绪的影响，会漏掉很多应该考虑的因素。
该公司表示，尽管，木浆现货价格仍处在高位，但是期货价格已经有所松动，因此预计木浆价格可能会在明年上半年出现拐点。同时，国际市场上A－rauco等大型制浆企业频频公布扩产、投产计划，木浆供应紧张状态有望缓解，这也会带动价格的变化。
相比此前的主动权益类爆款基金，这次走红的是一只量化对冲基金。富国基金量化与海外投资部总经理李笑薇指出，中低风险的“绝对收益类”产品补充了权益和债券风险收益中间的空档，这种稳定的绝对收益，对高净值客户颇具吸引力。
在这样的市场暴跌中，如果手握“抗跌神器”，便不会感到恐慌与不安，反而会体会到那种“稳稳地幸福”的感觉。
在纸浆价格大幅上行的情况下，纸浆价格和大部分纸品的出厂价格目前已经倒挂，不少中小造纸厂出现亏损甚至选择停工。
肖 冰：指的是整个你的产品还是指价值因子这块的夏普率？
蒋晓炜：我觉得对冲基金的竞争更加激烈，要做好需要一种全才通才，不论是市场经验、策略、领导能力、沟通能力，都要求非常高，这个的确是非常考验人。在对冲基金待了十二年，我觉得对冲基金行业绝对是汇聚了金字塔顶端的人才。
日本虽然也是出口导向型大经济体，但情况又不同，政府不愿意放弃（也是无法放弃）长期负利率的政策，只能放任货币贬值。
蒋晓炜：风控这一关如果你加了人为的因素，就可能会有偏颇，就有偏差，就是把你的主观想法放在里面了。风控应该是一个客观的东西，包括各种风险敞口。这套模型本身来讲我们认为是长期有效的，它不是根据市场的变化而迅速变化的。
系统性表现在，多层次、多角度和多数据。多层次指在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上，每一个层次都有模型；多角度是指定量投资的核心投资思想，包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；多数据，指的是海量数据的处理。
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