各位书友大家好，欢迎继续来到老齐的读书圈，我们一起来讲海龟交易法则，昨天说到了海龟的交易，从来不在乎一城一池的得失，他们认为错误的交易，就是成功的交易的重要组成部分，所以从不要求每次交易都赚钱。海龟们要做的事情就是把每一次的交易都做对。
我们今天讲一个非常有名的案例，叫做海龟交易法则。
1000名的申请人中，他选择了其中80位进行了会面，又从中挑选了10人。后来这个名单变成了了13人，所增加的3人是他们以前就认识的朋友。
例如，你可以增加交易市场的数量，降低每笔交易的风险，并增加突破的范围长度（以减少被洗出局）。
头寸规模单位 = 账户的1%/（N × 点值）
#2：但是如果这个概念已经停止工作，那么节省你的时间并转向另一个交易概念。
高度相关市场----对于高度相关的市场，在一个特定方向上最大可以有6个单位（即，6个多头单位或6个空头单位）。高度相关市场包括：燃油和原油；黄金和白银；瑞士法郎和德国马克；短期国库券和欧洲美元，等等。
著名的交易大师理查德·丹尼斯想弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的，为此，他在1983年招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为“海龟”。
总体来说，海龟交易法则中，加仓部分为什么要以波动性为间隔？
我们先看一下原文的表述：“假如上一次突破是一次赢利性突破（也就是可以带来一次赢利的交易），那么系统1的当前入市信号将被忽略。”
以下是原始海龟交易策略的规则：
怎么说呢，答案既可以是肯定，也可以说是否定。
#3：围绕你学到的新概念制定交易策略。
但有一点我们需要注意的是。海龟的两个系统中只有系统2提到了加仓规则。而系统1只论述了信号的甄别。这里我就不浪费篇幅去贴海龟的原文了。建议大家找来海龟这本书对照着看。这段在书中的第232页。
这就是职业交易的魅力，这就是系统化思维的魅力。
▲ 理查德·丹尼斯
应从整体角度观察，不要特别重视近期的事件，其实最近一段时间并不比历史上的其他任何时期更重要。避免近期偏好的能力是成功交易的一个重要成分。
作者认为，交易系统一定要简单，如果一点点的数据变动，模型的预测就会大幅度的变动，那基本上就是过度拟合了，一个好模型，不应该对数据如此敏感。
结论
（3）将上述调整后的MFE和MAE分别求和，然后除以入市信号的总次数，得出调整后的平均MFE和MAE。
不过这并不意味着趋势跟踪已死，因为通过一些调整，我们成功地制定了良好的趋势跟踪策略。
1983年，两位大宗商品交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·埃克哈特（William Eckhardt）进行了实验，看看交易是天生的技能还是后天学习形成的。
好，啰嗦了半天，我们最后总结一下回答。
要计算真实波动幅度均值（ATR），要先计算“真实波动幅度（TR）”。
（1）破产风险：考虑前n笔都中了赌输的概率。
当N = 0.0141；账户规模=1 000 000 美元；民用燃油点值 = 42000美元
前面说过的避免交易之五难，应用交易之五宝。就直接止损就好了，不利方向走了两倍的ATR，止损。止损之后再等着下次，再严格一点，价格突破五十五日的唐齐安通道再继续入场。
所以在这个案例里，航空公司就是对冲者，它需要把石油价格上涨的风险转移出去。转移给交易者，那怎么转移呢？
市场----买卖什么
所以，为了有所区别，海龟计算的咱们还叫N。而单纯用TR平均计算出来的咱们以后就叫它ATR吧。
（1）分散化：生态系统中，不会只有一两个物种去完成任务，不会只有一种食物源。分散化可以避免生态系统在某种生物的数量急剧变化下陷于被动。
离市：什么时候退出一个盈利的头寸？
strategy('沪深300','','')
不对比不知道，现在的atr的值大概是60左右，而老的海龟N=(19×PDN+TR)/20算出来是3500左右，是老海龟公式错了么？还是原版没有翻译对，知道的大神给解读一下！！！
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202309/40736.html
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