十多年来，全球经济形势从未处于如此危险的境地。全球各地的经济增长都步履蹒跚，欧元区徘徊在衰退边缘，而各国央行在全球紧缩政策仅仅一年之后，又重新开始放松货币政策。
GnS Economics的首席执行官托马斯·马林宁（Tuomas Malinen）警告称，人们必须认识到情况的特殊性。在利率如此之低、各国央行资产负债表规模如此之大的情况下，世界经济陷入衰退带来的冲击将是前所未有的。这次的情况真的和以往“不同”。然而，许多人似乎并不担心接下来会发生什么。
ROA=净利润/资产余额*100%。
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a. 贷款拨备率（4-0分区间为线性评分）
（1）一级资本包括核心一级资本和其它一级资本两类。
社会融资规模于2010年提出来，是一个中国独有的指标。所谓社会融资规模，即一定时期内（月度、季度和年度）实体经济从金融体系所获得的资金总额，既有存量概念，又有流量内涵，可兼顾绝对规模，又可衍生相对指标。
02核心价值
下游餐饮消费因为新冠疫情的影响而迟迟未见恢复，低价促销也只能在有限的时间内脉冲式提振需求。而学生陆续返校的题材也在近期被证伪– 脉冲式需求对于当前渠道库存依旧偏多的情形并未有效缓解。
该部分内容详见2018年5月4日发布的《商业银行大额风险管理办法》（银保监会（2018）第1号令）。其中，
02信用风险
欧洲银行业不良资产大幅上升
未来各个时间段的流动性缺口=未来各个时间段到期的表内外资产-未来各个时间段到期的表内外负债。
（2）持有卖出商品期货合约应当用于风险管理或提高资产配置效率。
（8）商业银行全部理财产品持有单一上市公司发行的股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。
社会融资规模于2010年提出来，这是一个中国独有的指标。所谓社会融资规模，即一定时期内（月度、季度和年度）实体经济从金融体系所获得的资金总额，既有存量概念，又有流量内涵，可兼顾绝对规模，又可衍生相对指标。
（4）一级资本占全部资本总额的比例必须在50%以上。
（一）民营企业增量指标（尚未生效）
房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目维持20%，其他项目25%。
内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定
（二）ROA与ROE
（三）银行间同业拆借最高拆入限额和最高拆出限额管理
投资组合平均剩余期限
②总收益互换（ Total - rate - of - return Swap ，TRS），双方还需承担市场风险。
法规依据：
同业拆入比例=（同业拆入/实收资本）*100%≤100%
（3）除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于80%。
即针对贷款组织中的特定风险，按一定比例提取的，只有遇到特别风险情况时才会计提，并非经常提取。
（7）单只基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值10%（其中可转债基金投资于可转债部分则可以豁免）。
与原料端买入套期保值相对应的是产成品端卖出套期保值，这种策略往往用于担心钢材价格下跌的情况下。据蔡拥政介绍，2015年6月，考虑到南京将在8月举行青奥会，届时工地陆续停工、钢材需求萎缩、公司库存累积，他们就在螺纹钢期现平水期间择机对螺纹钢期货进行了卖出套期保值。
比如一家城商行去年末贷款余额为1200亿，该银行央行公式测算的广义信贷增速为10%，那么今年每个月贷款额度为10亿。但2018年非标在严监管环境下，如果该行表外和表内非标规模600-1000亿体量，可能每个月面临回表需求将达20亿以上，央行给的额度严重不够用！
（2）现场检查准备阶段8个环节：立项、成立检查组、进行检查分工、发出现场检查通知书、收集检查有关资料及发出检查前问卷、分析所收集的资料和检查前问卷、制订现场检查方案、检查前培训。
（二）信用风险指标
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冶金工业经济发展研究中心、产业金融处处长李燕杰表示，钢铁企业进行产融结合的转型升级并不是让企业转型做专职的投资公司，钢铁企业生产的本分工作不能丢，产能才是立足之本，但产能不应主导销售，生产只是实现经营收益最大化的一个部分，甚至只是一种手段。钢铁企业应该通过生产研发、采销贸易、金融对冲的综合手段来实现企业的转型升级。
（1）单一投资者持有份额超过50%的，应当采用封闭式或定期开放运作模式（定期开放周期不得低于3个月、货币市场基金除外），且采用发起式基金形式。
原料端的买入套期保值与产成品端的卖出套期保值是钢铁企业最常使用的方式。马钢集团市场部首席分析师夏仕卿向期货日报记者介绍，2016年，煤炭行业推进供给侧改革，执行276天工作日政策，焦煤供不应求。由于国内货源紧张，他们只得加大进口力度。8月，进口煤价格涨至150—160美元/吨，折合1180—1250元/吨，远高于国产焦煤的900元/吨。鉴于此，马钢集团期货工作组决定在焦煤1701合约上对20万吨原料进行套期保值。正是期货上的套期保值，弥补了现货近80%的亏损。
② 资产质量
（5）净资本/净资产不得低于40%；
缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如历史经验、银行管理层的判断和模拟潜在的未来利率变动等。缺口分析也存在如下缺点：
尽管欧洲银行的一级资本自2009年以来明显增加，但这些机构比以往任何时候都更容易受到主权债务危机的冲击。自2008年以来，欧元区主权国家与银行业其实就在一步一步走向危机，因为主权债务水平越来越高，尤其是较弱成员国，而银行的盈利能力却较低。这是一个非常严重的问题，因为谁也无法否认欧元区主权债务市场存在巨大泡沫，而且随时可能破裂。
（二）风险加权资产
贷款损失准备金余额=各项贷款余额×贷款拨备率
（6）货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天。
按照逾期90天以上贷款纳入不良贷款的比例，确定拨备覆盖率和贷款拨备率最低监管要求。
计算公式为：
亦称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，主要指由于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）存在差异所产生的风险。资产负债两端定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
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