（9）持有一种权益类证券的成本与净资本的比例不得高于30%；
（3）监督检查——现场VS非现场，
2012年我国根据巴塞尔协议III，发布了《商业银行资本管理办法（试行）》，明确了：
（4）不得办理实物商品的出入库业务。
陈士俊，清华大学管理学博士学历。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年；2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月起，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监，并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
调整后的表内外资产余额=调整后的表内资产余额（不包括表内衍生产品和证券融资交易）+衍生产品资产余额+证券融资交易资产余额+调整后的表外项目余额+一级资本扣减项。
（3）流动性覆盖率=优质流动性资产/未来30天现金净流出量，不得低于100%；
（2）合格净额结算（Netting）
可以进一步推出：
（12）基金不得投资有锁定期、但锁定期不明确的证券，封闭式基金投资流通受限证券的锁定期，不得超过封闭式基金的剩余存续期。
（二）企业将一组项目的某一层级部分指定为被套期项目时，应当同时满足以下条件：
套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。套期工具的公允价值或现金流量变动大于或小于被套期项目的公允价值或现金流量变动的部分为套期无效部分。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（4）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额，不得超过该基金的总资产。
其中，风险资产中，投资于权益类资产的，投资金额不得超过安全垫3倍；投资于可转换债券、可交换债券以及信用等级在AA+以下的固定收益类资产的，投资金额不得超过安全垫5倍；投资于信用等级AA+（含）以上的固定收益类资产的，投资金额不得超过安全垫10 倍；各类风险资产的投资金额除以各自倍数上限，加上买入上市期权支付的权利金，合计金额不得超过安全垫。
·行业净资产收益率=净利润/平均净资产（高则好）
而随着ETF期权扩容、股指期权的面世，公募基金也开始研究如何将期权策略应用到对冲产品中。
（1）又称净资产收益率，即ROE=净利润/净资产余额。
（5）2015年起，开始编制并按季发布社会融资规模存量数据，2016年起改为按月发布。
计算公式为：最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/各项存款×100%。
银行负债流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)【证券业存款】+0.3×(脆弱资金-法定储备)【政府税款】+0.15×(核心存款-法定储备)+1×(新增贷款)
陈士俊的投资风格偏向价值，因此在他的量化模型中，价值因子也会占据很大一部分。
（4）同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。单只证券投资基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。
净息差=利息净收入/生息资产平均余额。
（2）同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司的可流通股票市值，不得超过该股市可流通市值的15%。
②对主权国家、商业银行、公司的债权等非零售类信贷资产，根据债务人的外部评级结果分别确定权重；零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重；表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露。
（4）2014年起，按季公布各地区（省、自治区、直辖市）社会融资规模增量统计数据；
（1）公募理财与私募理财；
净稳定资金比率是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比，它主要衡量一家机构在特定压力情景下，可用的长期稳定资金支持业务发展的能力，由于巴塞尔委员会正在修订净稳定资金比例相关标准，2014年初发布的《流动性风险管理办法》（以下简称《办法》）并没有正式引入该比例。
由此可见，监管部门在维稳金融体系平稳发展的原则上，对内部控制、风险管理能力较强企业充分放权的监管态度，因此，相应指标是否符合监管部门要求，最终将成为影响机构在新业务试点及既存业务发展的关键因素。
① 自有固定资产比例
11．最大十家同业融入比例
（3）同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票市值，不得超过该上市公司可流通市值的30%。
图：全市场重点期货品种走势跟踪（4月30日到5月31日）
（4）货币市场基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。
银保监考核“季均资本充足率”指标，满分为4分。报送机构可计算上一年度资本充足率的算数平均值，获得该指标数据。
不得低于30%
（二）尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。
融资缺口= 贷款平均额- 核心存款平均额
01资本要求
=(即期资产-即期负债) + (远期买入-远期卖出) +期权敞口头寸+其他敞口头寸
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