输了一时，并不代表输了人生，全力以赴的尽力之后，依然不尽人意，也并不丢人。
交割日：
IF2310、IH2310、IC2310和IM2310的交割日期&IO2310、MO2310和HO2310到期日是10月20日。
股指期货主要用途：
股指期货由于保证金交易制度，交易成本低，因此被机构投资者广泛用来作为一种提高资金配置效率的手段。例如如果保证金率为10%，买入1张标价100万的沪深300指数期货，那么只要期货价格涨了1%，相对于10万元保证金来说，就可获利1万，即获利10%，当然如果判断方向失误，也会发生同样的亏损。
明天操作：不用害怕短线震荡颠簸，调整低位是追跌买入机会
图为历次交割日，沪深300股指期货交割合约收盘价和现货指数收盘价的差值
其一，每年的4月底之前，是上市公司披露上一年年报以及一季度财报的最后节点。上市公司年度报告普遍存在“好消息早，坏消息晚”的披露现象，资金在临近“财报雷区”前提前离场导致市场回落。
其二，4月是财政缴税的大月，依据以往数据表现看，月中资金流动性可能收紧。流动性放缓，对于进入股市的资金也会造成较大收紧压力。
其三，股指期货于每月第三个星期五交割，4月19日正好在交割日时点前后，或者本身就是交割日。不排除有机构投资者刻意大量卖出股票打压股指，以实现自己获利的目的。
具体统计数据如下：沪深300 股指期货自2010年上市以来，至2014年7月18日共交割51次。其中，沪深300指数上涨29次，下跌22次，上涨次数占56.9%，下跌次数占43.1%；同时上证指数上涨27次，下跌24次，上涨次数占52.9%，下跌次数占47.1%。
对于当前行情而言，华鑫证券高级分析师严凯文表示，短期来说由于指数快速上涨，一定程度上激活了场内活力，指数仍有冲高的惯性。不过在本周二大幅上涨的背景之下，周三、周四指数并没有体现出强势一面。所以后期若无补量行为，那么大概率维持“折返跑”行情。
“4·19魔咒”的形成，有业内人士认为与以下几方面有关：
形成到期日效应需要两个要素，一是机构投资者比例高，二是市场上交割合约持仓量大。机构投资者多用一个投资策略，而个人投资者的投资策略则较多样化。当机构投资者占主导时，由于机构投资者的仓位一般较大，且很多仓位同时使用一个策略，则会对市场影响较大。个人投资者行为则因策略分散难以对市场形成明显影响。而市场上当月交割合约仓量不大时，也难以对行情形成实质性影响。
股指期货在资本市场配置运用
今日上证50、中证500股指期货上线满月，两大期指主力合约首次面临交割日，市场将如何反应呢？对此，刘宾指出，目前来看“交割日魔咒”问题不大， 投资者不必担忧。
12月
我们继续对上述109个沪深300股指期货交割合约、49个上证50和中证500股指期货交割合约，交割日的期货收盘价与现货指数收盘价的价差(期货收盘价-现货收盘价)进行统计。
近期股指期货大幅贴水的原因
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今日[3.17日]的A股交易明显体现了今日几件重大事情的影响，一是欧美银行破产及潜在金融危机的影响，二是股指期货3.17日交割的影响。
一、外围面的情绪传染
在3.16日市场恐慌后，欧美次日[当地3.16日]迎来了一波反转，道指涨幅+1.17%、纳指+2.48%，为本日的A股市场信心有所加持。虽然从商业逻辑及业务层面看，欧美市场与A股市场具有较大的差异性，但是由于目前A股的金融信心并未建立，所以美股头部市场的情绪传染明显存在，已经成为一种客观现象。另外，由于美国银行危机带来的加息预期推迟，今日美元兑人民币汇率略有贬值，人民币出现小幅升值，一定程度上有利于市场信心的提振。
二、期指交割日的影响
1、在日内盘中，上半场多方竭力冲盘而使指数大幅上涨+1.58%，下半场空方谋定后动全力狙击而使指数回落-0.9%，从而在盘中上演了一出明显的倒V走势。全天下来，大盘先高后低，最终涨幅+0.73%，形成一个明显的倒立锤子走势，长长上影线定格了曾经的刀光剑影和残阳如铁。
2、激烈的多空争斗必然伴随着成交量的明显上涨。今日全A成交总额9734亿元，相对前日的8454亿元，增量成交1280亿元，量增15%。
在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的。IF一个点300元、IC一个点200元、IH一个点300元。
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