2015-12-18 8:50:48
昨天黄金轨道发布的策略是:
简单地讲,股指期货的参与者抱着不同的目的来参与交易,套期保值的想回避风险,少赚点没问题,而投机者想多赚点钱,风险大些没关系,这样一来,不就一拍即合、各取所需了吗!所以说股指期货市场为不同风险偏好的人提供了风险管理的市场,当然有其存在的意义和价值。
需要注意的是:任何市场或任何品种的价格波动历史数据得出的策略具有相对的稳定性,随着市场的变化也需要定期微调。但市场波动的基本规律不变,这是市场存在的缘由,也是量化交易越来越被广泛应用的根本原因。
市场风格轮动显著,4月底以来500指数显著跑赢300指数,而11月美联储加息节奏放缓叠加疫情精准防控政策落地,市场风格出现边际切换,情绪修复下大盘价值领涨。
一句话,从股票到股指期货,就像是从刀到剑,更精细、更锋利,并且是双刃的,沿用原来的套路与攻略已经难以克敌制胜,所以攻略也要升级啊!
IM(中证1000股指期货)当月合约一手由平价不变,继续保持关注。
从刀到剑——更锋利也更精确
根据图4的显示,在剔除了交割日后,最大价差发生在交割日前1个交易日的次数有23次,其次是前4个交易日和前9个交易日,分别有16次和15次。
IM(中证1000股指期货)当月合约一手由贴水3600变为4400,继续保持关注。
盘中3735突破站稳跟多单,止损3720,目标3770---3820;
股指期货移仓换月期间,投资者要在临近交割日前将当月合约的头寸平仓,同时在次月合约上建立新的头寸。由于新老头寸的数量和方向不变,因此在此过程中,次月合约的成交量和持仓量会逐渐增加。因为持仓量的增加更能真实地反映投资者移仓换月的意图,而成交量的增加有可能是日内交易导致,所以,本文主要以持仓量的变化来衡量移仓行为。
今天就这吧。
涨幅%
模型基于历史数据构建,未来市场规律的变动可能使模型失效。
IC(中证500股指期货)当月合约一手由贴水2300变为贴水3000。IC远近月合约相对强度变化不大,保持关注,看下图。
如果这个时期持有的是指数基金,两只基金亏,一只基金盈利微小,但如果买入的是股指期货,在指数没上涨情况下仍然能达到年化10%的复利增长。
从股指期货来看,IH(上证50股指期货)当月合约一手由升水3400变为3200,还是只有最远的合约是贴水的;IF(沪深300股指期货)当月合约一手由升水4000变为1500,也是只有最 远的合约是贴水的。IF远近月相对强度明显增加,IH远近月相对强度稍微减弱,保持关注,看下图。
If:多空会员持仓小幅增持,IF总持仓为39811张,较上日变化了483张,交割后初期,场外资金开始逐渐进场;
IC(中证500股指期货)当月合约一手由贴水1500变为贴水2700。IC远近月合约相对强度变化不大,保持关注,看下图。
IM(中证1000股指期货)当月合约一手由贴水7500变为11000,贴水值回到应有的范围了,后续保持住将回到乐观状态,继续保持关注。
12月18日周五
交易策略:趋势跟踪
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