量化选股就是用数量化的方法选择确定的投资组合，期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资行为。下面我们来简单介绍一下机构常用的量化选股方法。
01 多因子选股
好用指数：★★★
编辑：陈雨凡 、黄彤彤
调仓方法： 每5个交易日调一次仓，以收盘价换仓;
营运效率因子：总资产周转率、存货周转率；
系统自动识别当日总市值最小的个股。
缺点：有时候打出来的条件无法匹配
如果资金流入，股票应该会上涨，如果资金流出，股票应该下跌。所以根据资金流向就可以构建相应的投资策略。
上图就可以明显发现，个股一段期间内多日红柱，说明此时主力资金买入积极，推动股价上行；一段期间内个股多日绿柱，说明此时主力资金卖出比较积极，推动股价下跌。
FX168量化工作室
优点：很赞的一点就是它可以筛选美股
07 趋势跟踪策略
AQR Capital Management创始人克里夫•阿斯内斯 (Cliff Asness)
多因子策略从大家熟悉的指数化概念入手，因为要打败市场指数并非易事，而且基金手续费也会对收益构成侵蚀。一段时间以来，复制标普500指数等市场指标的低收费指数基金和ETF跑赢了主动管理基金，但部分基金经理认为，有办法创建更好的指数基金。一改普通指数基金根据市值来分配权重的做法，他们对股票进行分类，标准是过往的经验显示能打败市场的一些因素：诸如低市盈率，或波动性低于平均水平等。他们不会逐一挑选符合标准的股票，而是持有计算机甄选程序挑选出的数百只股票。
用多因子回归法就是构建一个因子数据-》然后构建模型-》用数据去训练模型-》找到因子的权重。
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当然，免费公开的量化交易系统，90%都是渣渣，都存在这样或者那样的问题，比如回测时间周期太短，同花顺给出来的回测数据不准确等等。
优点：
如果可以尽早的得到分析师的投资建议并尽快买入，就可以利用后进者的买卖行为获得额外收益。
但事实上，量化交易系统的设计与优化，本来就是浪里淘沙的过程，我所给出来的ABCD四个系统，每一个都花费了至少一个月时间的反复思考和测试，最终定型以后，还要用实盘来测试，即使这样，每周我都会翻出来重新测试，思考其中可能存在的问题。
系统自动转化成市盈率(pe)<10，当日市值从小到大排名，然后系统直接筛选数据展现在你的面前。
我第一次看到这种操作，简直惊艳掉了下巴，如果你们用过前面两个量化交易网站就知道，这种自然语言瞬间转化成程序语言有多么逆天。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202306/33628.html
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