每经记者：聂虹 每经编辑：叶峰
近来A股市场绿光笼罩，映得股民朋友一脸菜色。看着金灿灿的黄金涨涨涨，有投资者心中惴惴不安：转买黄金怕追高被套，继续持股怕市场跌跌不休，撤离A股心有不甘更怕错过反弹。这时候，寻找A股投资抗跌品种成为了大家最关心的事情。
期货市场：卖出沪深300股指期货合约，比如：IF1812合约。（空头）
最终的预期目标是：一个市场的盈利能够抵消一个市场的亏损。也就是说股指期货做空产生的盈利，能够抵消现货多头产生的亏损。
对于量化对冲基金，我认为，如果是长期做公募投资，你无需做这类基金配置，一方面分散你的资金；另一方面最终的收益可能一般。
1. 北向净流入-1.88亿，沪股通17.14亿，深股通-19.02亿。
2.期指期货多空增减：if=-645、IC=1589。沪深300、中证500收中阴。期指期货出现了沪深300大量止盈，中证500抄底情况。
3. 江湖指数：M-power=-100到-1500；G-powe=-100到-1800。
1.指数层面，结合北向以及期货多空增减，明天沪深300以及中证500一定低开，随后创业板权重拉升，尾盘收红。
2.概念上，沪深300的主战场已经结束，前期跌到位的创业板权重开始上台表演。
3.行业方面：
3.计划：
投资端：按2.0投销比，补货新锂半。
当前国内基金行业的量化对冲基金主要有两大类型：
上交所
江湖小明哥MG老司机带你浪带你飞，小明哥飙车噔噔蹬61篇原创内容
对于此次大赛中如何严格执行套利对冲策略，取得较好成绩，李坚解释说，他们基本实现了交易策略、交易品种、交易周期的全覆盖，有多年跨期、跨品种对冲套利交易经验，并自创了多种组合策略与交易模型，能捕捉更多机会。同时，团队的理论和实践经验丰富，操作灵活，应变能力较强，能机动灵活地进行仓位控制和加减仓，团队能较好地协调回撤与收益的关系，不走极端。
3．商品数量相等原则；
交易原则
上证50
垂直套利
可以看出量化对冲策略和其他权益类基金的相关性极低，和债券型基金更为相近，但相关系数也仅为0.5左右，在资产组合方面可以起到非常有效的分散风险的作用。
（1）看大涨，买认购。（权利方）
梁某某等人还注册了文化公司，采取线下讲解教授的方式发展赌客。他们假借经济学中的“对冲套利”概念，设定AB平台赌博网站倍投四拆四对冲套利的方式，向赌客宣传“只赚不赔”“对冲保底”。
梁某某等人所谓的“对冲套利”，即将4个网站分为两组。吸收赌客时，讲解人员会引导赌客在一组中的两个网站上同时下注，下注相同金额、但下注正反两个结果，从而达到“只赚不赔”“对冲保底”的表面效果。
（1）买入3手大豆3月份合约，卖出6手5月合约，买入3手7月合约；
除此之外，两个股票完全一样。
据不完全统计，8000多名赌客分别来自湖南、广西、广东、四川、湖北、浙江等省份的数十个城市。
可以在持有可转债的同时开通正回购赚利差；
如何选择合约：
券商自营和银行理财资金高度关注
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