【市场情况】
今日北向资金大幅净卖出，美的集团净买入位居首位，宁德时代大跌却获外资大幅净买入。龙虎榜机构活跃度明显下降，多只赛道股大跌甚至跌停但不见机构卖出踪影。游资进行高低切换，抢筹多只相对低位短线股。
但中金所7月1日表示，经排查，南方基金系RQFII没有在中金所开户交易。包括高盛在内的QFII、RQFII在股指期货中只能做套保交易，这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则，没有所谓的大幅做空行为。
上周国内A股市场呈现先扬后抑走势，上证综指周初承接此前涨势继续上扬，最高一度涨至3040点附近，创近期新高，但之后振荡回落，最终收报3004.94点。期指三个品种均有所上涨，IC走势强劲，主力合约涨幅超过2.5%，IF及IH主力合约分别上涨1.41%和0.66%。基差方面，由于期指走势明显强于现指，三个品种主力合约均转为升水，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别升水17.8点、12点及19.9点。
【消息面】
恒泰期货首席经济学家江明德也表示，在单边行情走势较为猛烈的情况下，较大幅度地提高保证金，是国际期货市场的风控惯例，在我国商品期货历史上也时常出现。例如在2008年9月出现的商品市场大幅下跌中，各商品期货都普遍采取了提高保证金的措施。这也有利于市场行情的稳定发展。
同时，中金所提示称，近期股指期货市场运行总体平稳，但流动性状况改善尚不充分。在此，我所提醒各位会员和广大交易者，应充分评估市场流动性状况，谨慎交易，切实防范市场交易风险。
上周国内A股市场整体呈现振荡偏弱走势，上证综指周初一度涨至3440点附近，但之后转而下行，再度冲高无果，周五指数低开高走，但依然收跌，最终沪指收报3355.37点。期指三个品种全部回落，但跌幅各异，IC较为抗跌，主力合约仅下跌0.92%，IF及IH主力合约则分别下跌1.57%和1.97%。基差方面，期货贴水有所扩大，IF及IC主力合约贴水分别增至17.4和39.8点，IH主力合约由升水转为贴水14点。
周四，沪深300指数小幅高开，收盘较前一交易日下跌5.33点，收报3160.58点。三大股指期货走势略有差别，部分远期股指期货合约翻红，表明市场分歧较大。
数据显示，沪深300期指主力合约IF1605下跌5.2点，报3121.2点。四份合约持仓量合计为47372手，比前一交易日增加1372手，成交量环比增加1097手。主力合约IF1605持仓量增加1061手至32629手，成交量环比增加1134手。由于近期经济数据利好基本被市场消化，基本面消息较为匮乏，使得股市观望气氛较浓，多空双方力量没有压倒性优势。
百度搜索中金所，可以查到当天中金所期指持仓数据，机构多是以做空期指的方法，对冲股票持仓下跌的风险。
自去年年中股市大幅波动，中金所决定，自2015年9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成"日内开仓交易量较大"的异常交易行为。
10月30日，中国金融期货交易所发布QFII/RQFII参与股指期货交易有关事项的通知，自2020年11月1日起实施。
（二）当日通过大宗交易方式获得的股份；
（三）当日通过盘后固定价格交易方式获得的股份；
所谓的日内开仓交易量是指，客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和，但套期保值交易的开仓数量不受此限。此后期货市场交易量也开始持续萎缩。
具体席位方面，随着指数触底回升，市场分歧再度增大，IF多数席位持仓均有不同程度增加。多头方面，广发期货多头大幅增仓1600余手，净多持仓自67手跃升至2179手，同时瑞银期货多头也显著增仓，当周增2076手，至4683手，此外鲁证、天风及摩根大通期货等席位多头持仓也有不同程度增加，其中天风期货多头增仓700余手，增幅超过100%。空头方面，中信建投期货空头增仓1203手，净空持仓升至近5000手，同时国富期货空头增仓496手，至4452手，此外华闻、兴业期货等席位空头也继续增仓，其中华闻期货空头增仓649手，至3617手，净持仓由多翻空，净空1079手。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202305/30932.html
tags: