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股票收益率,方差,协方差计算

问题描述:股票收益率,方差,协方差计算
假设A股票的预期收益率为8%,标准差为10%,假设A股票的预期收益率为14%,标准差为16%,若两只股票的投资比例为3:2
1.计算该组合预期收益率
2.若两只股票的相关系数是1,计算该组合预期收益率标准差
3.若两只股票的相关系数是0.5,计算该组合预期收益率标准差及两种股票协方差
4.若两只股票的相关系数是0,计算该组合预期收益率标准差
5.若两只股票的相关系数是-1,计算该组合预期收益率标准差及两种股票协方差

回答1:

股票收益率=收益额/原始投资额,这一题中A股票的预期收益率=(3%+5%+4%)/3=4%。

方差计算公式:

协方差计算公式:期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为:

如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。

扩展资料:

股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益,衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低,一般有三个指标:

1、本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。

2、持有期收益率。股票没有到期,投资者持有股票的时间有长有短,股票在持有期间的收益率为持有期收益率。

3、折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后,出现股份增加和股价下降的情况,因此,折股后股票的价格必须调整。

回答2:解决不了问题,可以试试用下面的建议搜索:
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引用地址:https://www.gupiaohao.com/20200918/16167.html

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